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中行达成银行间市场首笔人民币利率互换期权交易

2020-03-23

3月23日,中国银行成交了全市场首笔银行间挂钩LPR利率互换期权,同时成交了全市场首笔银行间挂钩LPR利率上限期权。

人民币利率互换期权交易的正式推出为商业银行进一步利用人民币利率衍生品服务实体经济、精细化管理人民币利率风险提供了新的工具和手段。

按照国际市场经验,利率期权是利率互换、国债期货之外,最为重要的利率衍生产品。中行在年初收到外汇交易中心通知后,敏捷反应,迅速完成交易前准备工作,成为首家完成相关准备工作的商业银行。

自LPR利率改革以来,中国银行积极参与挂钩LPR相关利率衍生品的交易,成交品种、规模、交易对手覆盖程度均位居市场前列。

中行作为外汇交易中心首批人民币利率期权波动率报价机构和利率期权点击成交报价机构,将面向市场同业和客户持续开展各类型利率期权报价业务,打造市场领先的卖方服务平台,进一步提升中行金融市场业务在同业间的影响力。

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