利率掉期交易

产品名称

利率掉期交易

产品说明

指客户与银行基于相同的本金，按照约定规则在交割日互换利息现金流，并进行轧差交割的交易。利率互换可以是浮动利率与固定利率之间的互换交易，也可以是两种浮动利率之间的互换交易。

通过利率掉期交易，客户可以将其自身的浮动利率资产或负债转换成固定利率资产或负债，或将固定利率资产或负债转换成浮动利率资产或负债，或为对冲两种不同浮动利率的基差风险将挂钩一种浮动利率的资产或负债转为挂钩另一种浮动利率的资产或负债。

产品特点

客户借入外汇债务或持有外汇资产，可通过外币利率掉期管理外币利率风险，或锁定借贷成本。

币种

美元、日元。

适用客户

该产品适用于有对冲利率风险需求、希望优化资产负债结构、满足其多样化风险管理需求的公司客户。

办理条件及流程

1. 客户适合度评估：交易前客户需完成客户适合度评估。

2. 账户开立与协议签署：办理业务前，客户应在本行开立相关账户，与本行签署衍生交易相关协议。

3. 授信或保证金落实：客户办理业务需要有充足的授信额度或保证金。

4. 交易申请：客户需提交经授权的交易申请，明确交易要素，交易目的、需求背景真实有效。

5. 成交：交易达成后，中国银行向客户提供交易证实相关文件。

6. 结算：交易双方在每一利息支付日，按照合约条款进行利息轧差交割。