产品名称

交叉货币互换

产品说明

交叉货币互换指客户和银行双方协议定期交换一系列涉及两种不同货币的未来利息或资产的现金流。一般而言，一种货币的现金流为参考指标利率确定的浮动利息，另一种货币的利息现金流则以固定利率计算。两种货币的计息本金可以在期初交换，期末换回，客户也可选择期初不进行互换。两种货币的计息本金按照期初即期市场汇率确定，且于天期内维持不变。

产品特点

透过叙做交叉货币互换交易，客户可实现债务转换，降低融资成本，对冲外汇风险和利率风险。 

适用客户

适用于有融资币种错配，需要对冲利率风险的公司客户。

办理流程

1. 签订协议。交易前客户需与加拿大中国银行签订ISDA协议和《衍生性产品交易申请表》。

2. 保证金落实。客户须缴纳一定比例的保证金或由我行扣减客户相应的授信额度。

3. 交易申请。客户通过书面委托形式确认交叉货币互换交易的细节。

4. 交易成交。交易一旦达成，中国银行以书面形式向客户发送交易证实。

5. 交易结算。成交后，客户和银行双方根据交易证实进行资金结算，在未来约定的日期按照既定利率(浮动/固定)及货币互换利息，直至交易结束或终止。