產品說明

外幣貨幣掉期，是指客戶與中行基於不同幣種的本金和利率，按照約定規則在交割日互換利息和/或本金現金流的交易。其中，交易雙方的利息現金流必須互換，可伴隨或不伴隨兩種貨幣的本金在期初、期中、期末的互換。本金的互換均使用相同的轉換匯率。

通過外幣貨幣掉期，客戶可以將一種貨幣的資產或負債轉換成另一種貨幣的資產或負債。利率結構可以是固定對固定、浮動對浮動、固定對浮動、或者浮動對固定。

該產品中的互換貨幣均爲外幣。

產品特點

客戶通過敘做外幣貨幣掉期交易，可置換兩種外幣的債務或資產，同時鎖定匯率和利率成本，靈活調整收付息方式，有效規避匯率、利率風險，有利於經營決策和財務管理。

適用客戶

該產品適用於有對衝匯率和/或利率風險敞口、或降低/鎖定融資成本需求的公司客戶。

開辦條件

客戶需在中行開設有外幣賬戶。

辦理流程

1. 協議簽署：客戶需滿足中行適合度評估要求，具有業務真實需求背景並提供相關書面證明材料，在與中行敘做外幣貨幣掉期前，需要與中國銀行簽訂《國際掉期與衍生品協會主協議》（ISDA主協議）或《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議》（NAFMII主協議）等金融衍生品交易框架性協議。

2. 業務背景審覈：中行需審覈客戶交易背景是否真實、交易申請書中客戶填寫信息是否清晰完整、客戶印鑑是否合規真實、客戶需求合理性等。

3. 授信或保證金落實：通過客戶關係部門落實授信或相應保證金。

4. 詢價：客戶通過書面委託形式確定外幣貨幣掉期交易的細節，以此向中行詢價。

5. 成交：客戶基於真實需求背景，向中行提交交易申請書，中行進行交易初始額度佔額，交易成交後向客戶發送交易證實書。

6. 交易存續期：中行對客戶交易進行盯市估值，計算客戶交易擔保充足率，並定期向客戶發送估值通知書；若客戶交易大額估虧，則可能觸發中行追保或強平條件。

7. 結算：交易雙方在每一交割日，按照合約條款進行利息或本金的實際交割。客戶也可根據其經營變化提前平盤，按照約定與中行進行結算。

特色優勢

產品報價：中行擁有經驗豐富的交易執行、產品設計團隊，具備高效的定價機制和較強的同業競爭力，能夠爲客戶提供優質的產品報價。

風險提示

客戶可能面臨因利率、匯率向不利方向發展產生浮動虧損或實際虧損的市場風險。