產品說明

外幣利率掉期，是指客戶與銀行基於相同的外幣本金，按照約定規則在交割日互換利息現金流，並進行軋差交割的交易。利率互換可以是浮動利率與固定利率之間的互換交易，也可以是兩種浮動利率之間的互換交易。

通過外幣利率掉期交易，客戶可以將其自身的浮動利率外幣資產或負債轉換成固定利率外幣資產或負債，或將固定利率外幣資產或負債轉換成浮動利率外幣資產或負債，或爲對衝兩種不同浮動利率的基差風險將掛鉤一種浮動利率的外幣資產或負債轉爲掛鉤另一種浮動利率的外幣資產或負債。

該產品名義本金貨幣爲外幣。

產品特點

客戶借入外匯債務或持有外匯資產，可通過外幣利率掉期管理外幣利率風險，或鎖定借貸成本。

適用客戶

該產品適用於有對衝利率風險需求、希望優化資產負債結構、滿足其多樣化風險管理需求的公司客戶。

辦理流程

1. 客戶風險承受能力評估：交易前客戶需完成客戶風險承受能力評估。中國銀行只能向普通投資者銷售風險評級等於或者低於其風險承受能力等級的產品。

2. 賬戶開立與協議簽署：辦理業務前，客戶應在中國銀行開立相關賬戶，與中國銀行簽署衍生交易相關協議。

3. 授信或保證金落實：客戶辦理業務需要有充足的授信額度或保證金。

4. 交易申請與背景審覈：客戶需提交經授權的交易申請，明確交易要素。中國銀行審覈客戶衍生品交易目的、客戶真實需求背景，確保客戶的基礎資產或基礎負債風險特徵與衍生品交易風險特徵相匹配。

5. 成交：交易達成後，中國銀行向客戶提供交易證實相關文件。

6. 結算：交易雙方在每一利息支付日，按照合約條款進行利息軋差交割。客戶也可根據其經營變化提前平盤，按照約定與中國銀行進行結算。

特色優勢

中國銀行擁有經驗豐富的交易執行、產品設計團隊，具備高效的定價機制和較強的同業競爭力，能夠爲客戶提供優質的產品報價，是境內最早參與倫敦清算所中央集中清算的中資機構，爲中國外匯交易中心「外幣利率互換優秀會員」。

風險提示

辦理本業務前需仔細閱讀風險揭示書，能完全理解和接受交易條款和相關風險。客戶可能面臨的風險包括但不限於政策風險、市場風險、流動性風險等。

以上內容僅供參考，具體產品信息以我行產品文件爲準。