中行交易員：丁昂 符安妮 許敏耀

【今日關注】

1. 周一，央行開展了200億元7天期逆回購操作，100億元14天期逆回購操作。當日公開市場凈回籠900億元。

2. 周一，農業發展銀行增發了2016年第二十期（3年期）、第二十一期（5年期）、第十七期（7年期）、第十八期（10年期）金融債，3、5、7、10年期固息債的中標利率為2.6967%、2.8688%、3.0155%、3.0450%，全場倍數為3.49、2.99、4.46、4.90倍。

3. 今日，國家開發銀行將增發2016年第八期（3年期）、第七期（7年期）、第十三期（10年期）、第五期（20年期）金融債，3、7、10、20年期固息債的計劃發行量為40億、40億、100億和40億元，繳款日和上市日分別是10月13日和17日，采用單一價格（荷蘭式）招標方式。

【市場評述】

銀行間利率市場——收益率震蕩下行

周一，銀行間利率市場交投活躍，各期限收益率震蕩下行。國債方面，1年期160018成交在2.16%，降1bp；3年期160009成交在2.39%，降1bp；5年期160007成交在2.5%，降6bp；7年期160014成交在2.685%，降2bp；10年期160010成交在2.705%，降0.5bp。金融債方面，5年期國開160206成交在2.86%，降1bp；7年期國開160207成交在3.04%，與前日持平；10年期國開160210成交在3.075%，與前日持平。

銀行間資金市場——資金面寬松

周一，央行公開市場凈回籠900億。大行供給充裕，市場需求集中在1-7天短期品種。開盤，隔夜回購利率報在2.08%；7天回購利率報在2.25%。截至收盤，隔夜回購加權利率收報2.12%；7天回購加權利率收報2.43%。存單市場交投活躍。

信用債市場——收益率下行

周一，信用債市場情緒偏暖，年底前到期高評級品種短融交投激烈，收益率震蕩下行，例如，剩余期限0.16年，AAA評級的16華能SCP002成交在2.70-2.72%，日內下行2bp；中票交投較為活躍，收益率穩步下行，例如，剩余期限4.66年的16鐵道MTN002成交在2.97%，較前一個交易日下行2bp。

利率互換市場——曲線略有下行

周一，IRS市場交投清淡，repo和shibor曲線略有下行。repo方面，早盤隨著國債期貨高開，repo 5y成交在2.7625%-2.765%的位置，repo 1y成交在2.5325%-2.535%的位置。午后repo 5y零星成交在2.765%，隨后市場安靜收市。shibor方面成交寥寥。當日7d repo定盤在2.45%，上漲15bp；3m shibor定盤在2.8015%，與前日持平。

市場收益率水平：

（注：以上數據是上一交易日的數據）