产品说明

外币利率掉期，是指客户与银行基于相同的外币本金，按照约定规则在交割日互换利息现金流，并进行轧差交割的交易。利率互换可以是浮动利率与固定利率之间的互换交易，也可以是两种浮动利率之间的互换交易。

通过外币利率掉期交易，客户可以将其自身的浮动利率外币资产或负债转换成固定利率外币资产或负债，或将固定利率外币资产或负债转换成浮动利率外币资产或负债，或为对冲两种不同浮动利率的基差风险将挂钩一种浮动利率的外币资产或负债转为挂钩另一种浮动利率的外币资产或负债。

该产品名义本金货币为外币。

产品特点

客户借入外汇债务或持有外汇资产，可通过外币利率掉期管理外币利率风险，或锁定借贷成本。

适用客户

该产品适用于有对冲利率风险需求、希望优化资产负债结构、满足其多样化风险管理需求的公司客户。

办理流程

1. 客户风险承受能力评估：交易前客户需完成客户风险承受能力评估。中国银行只能向普通投资者销售风险评级等于或者低于其风险承受能力等级的产品。

2. 账户开立与协议签署：办理业务前，客户应在中国银行开立相关账户，与中国银行签署衍生交易相关协议。

3. 授信或保证金落实：客户办理业务需要有充足的授信额度或保证金。

4. 交易申请与背景审核：客户需提交经授权的交易申请，明确交易要素。中国银行审核客户衍生品交易目的、客户真实需求背景，确保客户的基础资产或基础负债风险特征与衍生品交易风险特征相匹配。

5. 成交：交易达成后，中国银行向客户提供交易证实相关文件。

6. 结算：交易双方在每一利息支付日，按照合约条款进行利息轧差交割。客户也可根据其经营变化提前平盘，按照约定与中国银行进行结算。

特色优势

中国银行拥有经验丰富的交易执行、产品设计团队，具备高效的定价机制和较强的同业竞争力，能够为客户提供优质的产品报价，是境内最早参与伦敦清算所中央集中清算的中资机构，为中国外汇交易中心“外币利率互换优秀会员”。

风险提示

办理本业务前需仔细阅读风险揭示书，能完全理解和接受交易条款和相关风险。客户可能面临的风险包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险等。

以上内容仅供参考，具体产品信息以我行产品文件为准。