2020-09-17
理财产品管理人：中银理财有限责任公司
理财产品托管人：中国银行股份有限公司
报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
一、理财产品基本情况
| 理财产品代码 | ZFKF1902 |
| 理财产品名称 | 中银理财-智富中国ESG策略指数灵活配置（开放式） |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001019000031 |
| 产品类型 | 混合类产品 |
| 募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 定期开放式产品 |
| 风险级别 | 03三级(中) |
| 理财产品成立日 | 2019-12-27 |
| 理财产品到期日 | 2099-12-18 |
二、存续规模和收益表现
截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：
| 理财产品总份额 | 26,083,920.35 |
| 理财产品份额净值 | 1.066541 |
| 理财产品累计净值 | 1.066541 |
| 理财产品资产净值 | 27,819,572.16 |
| 较上一报告期份额净值增长率 | 6.63% |
三、理财产品持仓情况
| 资产类别 | 穿透前金额 （万元） |
占全部产品 总资产的比例 |
穿透后金额 （万元） |
占全部产品 总资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及银行存款 | 9.03 | 0.32% | 119.98 | 4.33% |
| 同业存单 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 债券 | 0.00 | 0.00% | 1,226.41 | 44.23% |
| 理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新增可投资资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 权益类投资 | 0.00 | 0.00% | 696.88 | 25.13% |
| 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 商品类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 另类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 公募基金 | 0.00 | 0.00% | 729.75 | 26.32% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产管理产品 | 2,777.65 | 99.68% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 2,786.68 | 100% | 2,773.02 | 100% |
四、产品持仓前十项资产
| 序号 | 资产名称 | 持仓（万元） | 持仓比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 150227.OF:银行A | 262.63 | 9.44% |
| 2 | 150200.OF:券商A | 258.93 | 9.31% |
| 3 | 122723.SH:12石油05 | 256.30 | 9.21% |
| 4 | 122150.SH:12石化02 | 254.95 | 9.16% |
| 5 | 155389.SH:19南网01 | 246.16 | 8.85% |
| 6 | 010303.SH:03国债(3) | 243.12 | 8.74% |
| 7 | 143867.SH:18电投08 | 240.24 | 8.64% |
| 8 | 150223.OF:证券A级 | 107.38 | 3.86% |
| 9 | 150152.OF:创业板A | 100.81 | 3.62% |
| 10 | 002714.SZ:牧原股份 | 72.49 | 2.61% |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产，不含现金类资产
五、投资账户信息
| 户名 | 中银理财有限责任公司（智富开放式201902） |
| 账号 | 437778882250 |
| 开户行 | 中国银行上海市中银大厦支行营业部 |
六、产品组合流动性风险分析
本产品仍在封闭期内，报告期内，产品管理人合理安排资产配置结构，控制资产久期，严格按照产品说明书约定的投资范围与比例限制实施投资管理本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
七、本运作期主要操作回顾
（一）主要投资策略及操作
（1）固收部分：
本运作期，产品在固收部分主要采取跟踪并超越CFETS-BOC1-3年期高信用等级债券交易指数的策略，以高评级、合理久期的资产配置，作为投资组合的基础配置。
（2）权益部分：
运作期内，产品权益仓位主要参考业绩基准配比，同时根据市场情况，通过既定选股策略，以指数化的方式进行选股和调仓，并定期根据市场变化优化底仓结构。
（二）非标资产投资情况
无
（三）关联交易情况
本产品于2020年01月01日至2020年06月30日期间投资于关联方发行的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量（单位：张） | 总金额（单位：元） | |||
| - | - | - | - | - |
本产品于2020年01月01日至2020年06月30日期间投资于关联方承销的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量（单位：张） | 总金额（单位：元） | |||
| - | - | - | - | - |
八、后市展望及下阶段投资策略
尽管全球疫情阴霾尚未散去，但国内疫情防控取得阶段性成果，复工复产有序推进，叠加前期财政货币政策逐渐显效，国内经济表现出较强韧性，企业盈利也出现边际改善。从基本面来，国内经济复苏利好股市表现，资本市场的持续深化改革也有利于市场健康发展，下阶段需重点关注政策走向和外围扰动因素的阶段性影响。投资策略上，基于既定的资产配置目标，在产品风险预算范围内，重点关注权益市场机会；同时，持续优化债券资产久期结构，着重防范债市回调或信用风险，在组合层面做好资产配置和动态管理。
九、托管报告