2020-10-28
理财产品管理人：中银理财有限责任公司
理财产品托管人：中国银行股份有限公司
报告期：2020年07月01日至2020年09月30日
一、理财产品基本情况
| 理财产品代码 | WFZQ2016 |
|---|---|
| 理财产品名称 | （稳健增长）中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2020年16期 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001020000066 |
| 产品类型 | 固定收益类产品 |
| 募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 封闭式净值类产品 |
| 风险级别 | 02 二级(中低) |
| 理财产品成立日 | 2020-03-26 |
| 理财产品到期日 | 2021-09-27 |
二、存续规模和收益表现
截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：
| 理财产品总份额 | 1,077,291,302.21 |
|---|---|
| 理财产品份额净值 | 1.0212 |
| 理财产品累计净值 | 1.0212 |
| 理财产品资产净值 | 1,100,204,329.25 |
| 较上一报告期份额净值增长率 | 0.91% |
三、理财产品持仓情况
| 资产类别 | 穿透前金额 （万元） |
占全部产品 总资产的比例 |
穿透后金额 （万元） |
占全部产品 总资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及银行存款 | 2,716.00 | 2.47% | 5,368.54 | 5.16% |
| 同业存单 | 0.00 | 0.00% | 2,404.30 | 2.31% |
| 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 11,375.39 | 10.93% |
| 债券 | 0.00 | 0.00% | 23,364.57 | 22.44% |
| 理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新增可投资资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 非标准化债权类资产 | 50,000.00 | 45.44% | 50,000.00 | 48.02% |
| 权益类投资 | 0.00 | 0.00% | 6,619.94 | 6.36% |
| 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | -5,823.52 | -5.59% |
| 代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 商品类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 另类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 公募基金 | 5,712.09 | 5.19% | 10,811.41 | 10.38% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产管理产品 | 51,595.37 | 46.89% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 110,023.46 | 100% | 104,120.63 | 100% |
注：如果金融衍生品持仓为负，表示为空头持仓
四、产品持仓前十项资产
| 序号 | 资产名称 | 持仓（万元） | 持仓比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | WFZQ2016-20200330-1：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 | 50,000.00 | 48.02% |
| 2 | N372020093008：9日质押式逆回购 | 3,203.79 | 3.08% |
| 3 | 托管户存款 | 2,716.00 | 2.61% |
| 4 | 资管计划托管账户存款 | 2,135.88 | 2.05% |
| 5 | 519069：汇添富价值A | 1,794.34 | 1.72% |
| 6 | 005827：易方达蓝筹 | 1,209.24 | 1.16% |
| 7 | 032000441：20济西城投PPN001 | 1,068.50 | 1.03% |
| 8 | N372020092905：14日质押式逆回购 | 1,068.50 | 1.03% |
| 9 | 004746：易方达50C | 1,023.46 | 0.98% |
| 10 | N372020092907：14日质押式逆回购 | 961.39 | 0.92% |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、投资账户信息
| 户名 | 中银理财有限责任公司（稳富固收增强封闭式２０２０１６） |
|---|---|
| 账号 | 348070256048 |
| 开户行 | 中国银行北京中银大厦支行营业部 |
六、产品组合流动性风险分析
报告期内，产品管理人通过合理安排资产配置结构，保持一定比例的高流动性资产，控制资产久期、杠杆融资比例，管控产品流动性风险。产品融资渠道畅通多元，风险总体可控。
七、本运作期主要操作回顾
(一) 主要投资策略及操作
报告期内，产品管理人保持合理的组合杠杆水平，固定收益部分持仓主要为高等级信用债，久期处于中等水平，并根据市场变化灵活调整持仓结构。同时根据市场情况，增持权益持仓。
(二) 非标资产投资情况
本产品于2020年07月01日至2020年09月30日期间投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余 融资期限 （天） |
到期收益 预计 |
投资模式/ 交易结构 |
风险状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 | 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 | 336 | 4.70% | 债权直投 | 正常 |
注：报告期内到期收益预计是管理人根据底层资产在报告期内的资产情况、收益分配情况及费用进行预估的收益。最终以实际到期收益为准。
(三) 关联交易情况
本产品于2020年07月01日至2020年09月30日期间投资于关联方发行的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量（单位：张） | 总金额（单位：元） | |||
| - | - | - | - | - |
本产品于2020年07月01日至2020年09月30日期间投资于关联方承销的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量（单位：张） | 总金额（单位：元） | |||
| - | - | - | - | - |
八、后市展望及下阶段投资策略
展望后市，受到新冠肺炎疫情影响，全球范围内的经济活动将有所减弱，经济下行压力仍然较大, 全球低利率环境下人民币资产的吸引力依旧较高，稳增长仍是今后一个时期经济工作的重点。产品管理人下阶段将继续采取稳健的投资策略，控制组合久期，继续配置利率债、同业存单和高等级信用债，同时根据市场情况调整权益持仓，进一步优化资产配置。