中国银行全球金融市场部交易中心(上海)刘轶、张荣峰、王 慧、沈晓青、黄秉蕊

今日关注

1.周日，财政部发布通知，定于2月26日发行30年期固定利率附息债，发行量为240亿元。

2.周日，央行金融稳定局局长宣昌能表示，中国银行业在保持利润合理增长，优化盈利结构的同时，要进一步完善资本补充机制，持续保持并不断增强资本实力。

3.美国财政部最新报告显示，中国2009年12月末持有美国国债7554亿美元，较11月净减持342亿美元，其中持有短期国债724.12亿美元，净减持388亿美元，占比大幅下降至约9.6%。

市场评述

银行间现券市场—-短期利率持续上行

周日，银行间市场较为平静，由于大多数基金及券商仍然在休假中，交投以银行类机构为主，成交清淡，短期品种收益呈缓步上行态势。央票0801017成交在2.08%，较上一交易日继续上行2个BP，与节前相比上行约10个BP左右。金融债方面，短期收益率上行约2-3个BP，2年左右的080222双边买入价报2.63%。

交易所债券市场——休市

利率互换市场——走势平稳

周日，利率互换市场走势平稳。在各大券商等金融机构悉数开始上班之前收益率基本处于静止状态，各大国有银行的交投意愿十分有限。REPO市场1年期报3.15%，3年期报3.42%，5年期报3.92%。SHIBOR市场也基本处于有价无市状态，1年期报2.6%，3年期报3.8%，5年期报4.4%。DEPO市场报价持平，2年期报2.74%，3年期报3.40%。

银行间资金市场——利率继续回落

周日，银行间质押式回购和拆借两市场成交1691.13亿元，较上一交易日增加122.58亿元。市场交易相对而言较为清淡，各类机构流动性相当充裕，市场资金拆放利率继续大幅回落。当日隔夜、7天回购利率分别回落48BP和44BP报收于1.4696％和1.4994％。

国债期限结构

金融债期限结构

（本收益率结构以2010年首个交易日市场收益率作为比较基准）

人民币市场行情

银行间市场回购交易行情

上海银行间同业拆放利率

（注：以上数据是上一交易日的数据）

上述评论为交易人员的个人观点，并不代表中国银行的观点