中国银行金融市场部交易中心(上海)  吴方芳、何琼、沈晓青

今日关注

1.周四，国家统计局发布数据显示，今年前三季度，全国规模以上工业企业实现利润36834亿元，同比增长27%。其中，国有及国有控股企业实现利润11491亿元，同比增长19.8%；集体企业实现利润598亿元，同比增长33.6%；股份制企业实现利润21024亿元，同比增长32.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润9581亿元，同比增长12.9%；私营企业实现利润10251亿元，同比增长44.7%。

2. 周四，欧盟峰会宣布达成一系列解决欧债危机的措施，其中包括私营部门债权人将希腊债务减值50%，并将欧洲金融稳定基金扩大至1万亿欧元，EFSF的杠杆将为4-5倍，以及将欧元区银行核心资本充足率上调至9%。希腊将获得总额1300亿欧元的第二轮援助贷款。

市场评述

银行间现券市场——利率小幅上行

周四，资金价格受月末因素影响出现明显上涨，利率产品收益率小幅上行，收益率曲线陡峭化变动。国债方面，3年期品种110013当天成交持平于3.49%；7年110017成交于3.74%，上行2bp；10年110019成交在3.81%，较周三小幅上行2bp。央票方面，仍然是受到之前停发3年期央票的影响，市场的交投热点集中在3年期品种上，1101081当天成交在3.925%，较周三小幅下行1bp。金融债方面，固息7年品种110411成交在4.28%，上行1bp；10年110244成交在4.45%，较周三上行5bp。5年定存浮息债110230当天成交于98元，7年含权债080223成交在99.60元。

银行间资金市场——持续紧张

周四，银行间回购和拆借两市场共成交5693.50亿元，较上一交易日减少873.96亿元。市场资金面持续昨日紧张格局。虽然隔夜和7天品种低开于3.4%和3.9%，但随着市场融入需求的增加，利率一路飙升，最终收报于4.2235%和4.5618%，分别上行21.01bp和45.39bp。由于部分机构隔夜融入需求未得到满足，从而转向融入14天以上品种，故各期限利率均不同程度被推高。21天品种利率飚升49.98bp，报收于5.1806%。长期方面，需求不减，1个月品种收报于5.4887%，上涨32.32bp。

利率互换市场——小幅上扬

周四，IRS市场呈上扬走势，临近月末，资金面趋紧，导致短端报价小幅上扬。repo曲线方面，短期限上浮较为明显，最多有21bp的涨幅，中长期亦呈上行态势，但是幅度仅为1bp左右。shibor曲线上涨幅度在区间1-3bp之间。depo曲线维持不动。当日FR007定盘在4.48%，较上一交易日上涨40bp，3m shibor定盘在5.6522%，较上一交易日上扬1.68bp。

市场收益率水平

（注：以上数据是上一交易日的数据）

上述评论为交易人员的个人观点，并不代表中国银行的观点