中行交易员 郁佳敏 潘璠

今日关注

1.中共中央政治局10月29日召开会议，讨论十八届二中全会以来中央政治局工作，研究全面深化改革重大问题，会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议于11月9日至12日在北京召开。

2.中国人民银行29日公布，9月央行口径新增外汇占款2682.05亿元，较上月多增1700多亿元，较9月金融机构新增外汇占款多1400多亿元，创今年5月以来新高。

市场评述

银行间现券市场--短端上行

周二，央行重启逆回购，但量小价增，市场心态谨慎。现券市场交投较前活跃。早盘国开行增发福娃债。中标利率分别为4.8512%、5.0971%-5.1146%、5.1630%、5.1940%-5.2138%。10年5.2223%。国债方面，3、5、7、10年收益率仍然小幅上行。1年130014市场成交于3.75%。2年130021早盘given于3.95%，至午盘市场given到4.04%附近。3年130017市场先后成交于4.04%-4.07%。7年130015、130020盘中陆续given于4.16%-4.17%、4.15%左右。10年130018早午盘given于4.18%-4.215%。金融债。1、3、5、7年收益率也仍然是上涨趋势。

银行间资金市场--重启逆回购

周二，央行公开市场进行7天期逆回购操作，规模130亿元，中标利率4.10%，较上期7天期逆回购操作（10月15日）上行20bp。虽然利率上行20bp，且逆回购操作量有限，但央行此举也表明不会放任流动性出现剧烈波动的态度。受次影响，昨天市场心态有明显的好转，资金面先紧后松。早盘由于逆回购是否会重启受到市场关注，多数机构仍以大量融入为主，隔夜7天回购利率虽然低开20bp，但一路走高，最终较前一交易日上行2bp和4bp，收于4.57%和5.04%。14天以上回购利率涨跌互现，利率继续维持在6.2%-6.6%一线，但需求明显减少。随着月末临近，财政存款的投放也将为市场注入一定的流动性，预计资金面将有所好转。

利率互换市场--涨跌互现

周二市场成交放量，各期限交投兴趣十分活跃。Repo短端上涨9个点左右，长端上涨7.5个点；shibor短端上涨4个点左右，长端上涨10个点；ois今日无变动；depo整体上涨10.5个点左右。

上午irs市场异常活跃，曲线上下剧烈波动。今日市场受130亿七天期逆回购操作影响，市场大幅波动。早上刚开盘时，曲线大幅下行。随后由于逆回购7天利率上到4.1%，导致市场反向大幅上行。下午的市场依然有大幅震动。开盘后，曲线下行，随后市场小幅反弹。当日r007fixing在5.0000%，上涨7bp；3mshiborfixing在4.6966%，下跌0.09bp；oisfixing在4.4460%，上涨1.2bp。

市场收益率水平 　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　（注：以上数据是上一交易日的数据）