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固定收益周报2024年10月28日

2024-10-28

随着9月下旬以来各项刺激政策落地,股市大幅反弹,债券利率随之上行,上周(10月21日至10月25日一周)债市明显受到股债跷跷板的扰动,同时在近期大规模逆回购到期、税期和消息面等因素影响下,叠加市场对月底政策面扰动的博弈加剧,债市波动加大,收益率快上快下。具体来看,周初债市随着税期临近,资金有所收敛,存单持续提价,部分金融机构在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票提振股市情绪,在主要股指全天偏强震荡的背景下债市遭到压制。周中两日,消息面再度引发债市波动,市场交易情绪愈发谨慎,年内增量财政政策的不确定性仍存;周五公布的MLF利率不变,符合市场预期。总体来看本周内并无增量信息利好债市,股债跷跷板效应下,债市仍难走出震荡行情。

截止收盘,按照中债估值看,上周利率债收益率全曲线整体上行,收益率曲线小幅走平。5Y以内利率债收益率相较前周上行2-6bp左右;5Y以上利率债收益率整体上行5bp。1Y国债活跃券 240015收报1.39%,较前周上行0.83bp。10Y国债活跃券 240011收报2.14%,较上周上行5.45bp。30Y国债活跃券2400001收报2.34%,较上周上行4.98bp。10 年国开 240210收报2.23%,较前周上行3.25bp。国债期货主力合约 T2412收报105.795,较上周下跌0.365元。TF2412收报104.590,较前周下跌0.27元。

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